PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 2B79.DE с ^NDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B79.DE с ^NDX

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).

2B79.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iSTOXX® FactSet Digitalisation. Фонд был запущен 8 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 2B79.DE или ^NDX.

Корреляция

Корреляция между 2B79.DE и ^NDX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 2B79.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
113.35%
318.62%
2B79.DE
^NDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

2B79.DE:

0.59

^NDX:

0.44

Коэф-т Сортино

2B79.DE:

0.89

^NDX:

0.78

Коэф-т Омега

2B79.DE:

1.13

^NDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

2B79.DE:

0.46

^NDX:

0.48

Коэф-т Мартина

2B79.DE:

1.57

^NDX:

1.59

Индекс Язвы

2B79.DE:

7.76%

^NDX:

6.96%

Дневная вол-ть

2B79.DE:

20.52%

^NDX:

25.23%

Макс. просадка

2B79.DE:

-38.40%

^NDX:

-82.90%

Текущая просадка

2B79.DE:

-16.45%

^NDX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, 2B79.DE показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью -5.45%.

2B79.DE

С начала года

-8.59%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

-3.02%

1 год

11.36%

5 лет

7.62%

10 лет

N/A

^NDX

С начала года

-5.45%

1 месяц

13.98%

6 месяцев

-4.40%

1 год

9.82%

5 лет

16.67%

10 лет

16.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 2B79.DE и ^NDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
2B79.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 2B79.DE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2B79.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B79.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B79.DE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B79.DE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B79.DE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг риск-скорректированной доходности ^NDX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 2B79.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 2B79.DE на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ^NDX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B79.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
0.39
2B79.DE
^NDX

Просадки

Сравнение просадок 2B79.DE и ^NDX

Максимальная просадка 2B79.DE за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B79.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.93%
-10.41%
2B79.DE
^NDX

Волатильность

Сравнение волатильности 2B79.DE и ^NDX

Текущая волатильность для iShares Digitalisation UCITS ETF (2B79.DE) составляет 11.01%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что 2B79.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.01%
14.07%
2B79.DE
^NDX